Liste der Parameterregeln im Bereich "Transaktionskostenberechnung":
|
Regel |
Beschreibung |
ID |
|---|---|---|
|
Regel 1 |
Government bonds and similar instruments developed market rating AAA-A |
GOVDMHI |
|
Regel 2 |
Government bonds and similar instruments developed market different rating below A |
GOVDMLO |
|
Regel 3 |
Government bonds emerging markets (hard and soft currency) |
GOVEMAL |
|
Regel 4 |
Investment grade Corporate bonds |
CORIGAL |
|
Regel 5 |
High yield corporate bonds |
CORHYA |
|
Regel 6 |
Money market instruments (for the sake of clarity, money markets funds not included) |
MMXFNDS |
|
Regel 7 |
Large-cap shares (developed markets) |
EQDMLAR |
|
Regel 8 |
Mid-cap shares (developed markets) |
EQDMMID |
|
Regel 9 |
Small-cap shares (developed markets) |
EQDMSMA |
|
Regel 10 |
Shares emerging markets ALL CAPS |
EQEMALL |
|
Regel 11 |
Listed derivatives |
ETDERIV |
|
Regel 12 |
OTC Exotic options |
OTCOEXO |
|
Regel 13 |
OTC Plain vanilla options |
OTCOVAN |
|
Regel 14 |
OTC IRS, CDS and similar |
OTCSVAN |
|
Regel 15 |
OTC Swaps and similar instruments (different from IRS, CDS and similar) |
OTCSOTH |
|
Regel 16 |
OTC FX Forwards developed markets |
OTCFXDM |
|
Regel 17 |
OTC FX Forwards emerging markets |
OTCFXEM |
Liste der Parameter:
|
Parameter |
Beschreibung |
|---|---|
|
Toleranz Transaktionskosten |
Geben Sie hier den Toleranzwert in Prozent (0-999) für die Transaktionskosten-Kennzahl ein. |
|
Toleranz Arrival Price |
Geben Sie hier den Grenzwert in Prozent (0-999) für den Arrival Price ein.
|
|
Angefragte Kursqualität |
Aktivieren Sie diesen standardmäßig deaktivierten Parameter, um die Kursqualität für die Arrival-Price-Ermittlung zu konfigurieren.
Wählen Sie nach der Aktivierung des Parameters zunächst in der ersten Auswahlliste die Kursart aus:
Wählen Sie dann in der zweiten Auswahlliste die Ermittlungsart aus:
|
|
Spread-Wert |
Geben Sie hier den Spread der PRIIPs-Assetklasse in Basispunkten ein. Liegt ein abweichender Spread-Wert von AFG (Association Française de la Gestion financière) vor, so wird dieser daneben mit Datum angezeigt. Sie können den aktuell eingegebenen Wert über den Button "Spread (AFG) übernehmen" überschreiben. Parameterregeln, für die aktuelle abweichende AFG-Spreads zur Übernahme vorliegen, erkennen Sie an den orangefarbenen Punkten hinter der Regel: Auch auf der Registerkarte "Administration" selbst wird ein entsprechendes Symbol (orangefarbener Punkt) angezeigt.
|
|
Zeitintervall |
Geben Sie hier die Anzahl der Sekunden (0-3600) für die Zeitintervalle der Arrival-Price-Ermittlung ein. |
